Преподаватели экономического факультета СПбГУ

Вавилов Сергей Анатольевич
доктор физико-математических наук, профессор
Рабочий телефон:

Доктор физико-математических наук, профессор. Окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета (1978), где защитил кандидатскую диссертацию (1981). В 1993 г. защитил на математико-механическом факультете СПбГУ докторскую диссертацию. Имеет ученое звание профессора (1995). С 1991 по 1997 г. работал приглашенным профессором в университете г. Делфт (Нидерланды). За период пребывания в Нидерландах являлся научным руководителем с российской стороны совместного голландско-российского проекта, финансируемого NWO (Нидерландский фонд фундаментальных исследований).

Научные интересы
  • Методы функционального анализа, особенно теория степени отображения применительно к проблемам разрешимости и нетривиальной разрешимости операторных уравнений типа Ляпунова-Шмидта.
  • Методы исследования существования предельных циклов в динамических системах с вырождением.
  • Определение точек бифуркации.
  • Проблема укорочения нелинейных систем уравнений со счетным числом неизвестных.
  • Граничные задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений.
  • Методы исследования сингулярных интегральных уравнений.
  • Финансовая математика. Стохастические модели ценообразования. Управление инвестиционным портфелем. Метод реальных опционов.
Список основных научных работ
  • Vavilov S.A. A Method of Studying the Existence of Nontrivial Solutions to Some Classes of Operator Equations with an Application to Resonance Problems in Mechanics. // The Journal of Nonlinear Analysis, TMA, V. 24, no. 5, 1995, pp. 747-764.
  • Вавилов С.А. Исследование разрешимости одного класса краевых задач со свободной границей // Дифференциальные уравнения, Том. 25, №. 12, 1989, стр. 2075-2081 (Engl. transl.: Soviet Diff. Equations).
  • Vavilov S.A., Stepanov E. Turning points and eigenvalue problems // Journal of Mathematical Analysis and Applications, V.199, 1996, pp. 699-727.
  • Vavilov S.A., A.H.P. van der Burgh, P.V. Kuznetsov The study of parametric excitation in a stretched string // Nonlinear Analysis: Real World Applications, Vol.2, 2001, pp. 387-400.
  • Вавилов С.А., Ермоленко К.Ю. Метод определения одной интегральной характеристики для волатильностей в задаче управления инвестиционным портфелем // Вестник СПбГУ Серия 5. «Экономика». 2005. Выпуск 1, С. 114 – 124.
  • Вавилов С.А., Ермоленко К.Ю. Стохастические системы управления инвестиционным портфелем // Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия 5 «Экономика», Выпуск 3, № 21, 2003, стр. 113-122.
  • Вавилов С.А., Ермоленко К.Ю. Обобщенная задача стохастического управления инвестиционным портфелем // Вестник СПбГУ Серия 5. «Экономика». 2007. Выпуск 3, С. 36 – 46.
  • Vavilov S.A. On the probability models to control the investor portfolio. In the book: Asymptotic methods in probability and statistics with applications, Birkhauser, Boston-Basel-Berlin, 2001, pp. 535-546.
  • Vavilov S.A., Ermolenko K.Yu. The management of an investment portfolio in financial markets within the framework of an approach alternative to self-financing strategy // Proceedings of World Congress on Engineering 2007, 2-4 July, 2007, London, U.K., pp. 1006-1009.
  • Вавилов С.А., Ермоленко К.Ю. Процедура сглаживания биржевых котировок без использования настраиваемых по историческим данным параметров // Вестник СПбГУ Серия 5. «Экономика». 2004. Выпуск 2, № 13. С. 97 – 106.
  • Вавилов С.А., Ермоленко К.Ю. Об одном подходе к проблеме непараметрического оценивания в статистике случайных процессов на основе метода некорректной задачи // Записки научных семинаров ПОМИ, Том 351, 2007 г., С. 117-128.
  • Vavilov S.A., Ermolenko K.Yu. On the new stochastic approach to control the investment portfolio, IAENG International Journal of Applied Mathematics. 38 (2008), no.1, pp.54-62
  • Vavilov S.A., Ermolenko K.Yu. One approach to the problem of nonparametric estimation in statistics of random processes based on the method of ill-posed problem // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 152, No. 6, 2008
Преподаваемые дисциплины
  • Линейная алгебра
  • Оптимальное управление в экономических задачах
  • Управление финансовыми активами в условиях неопределенности
  • Оценка и управление рисками в финансовой сфере
Темы, предлагаемые студентам для исследования
  • Исследования в области финансового инжиниринга
  • Проблема непараметрического оценивания в статистике случайных процессов
Программы курсов

© 2014 Санкт-Петербургский государственный университет